Η Πρώτη βρίσκεται απέναντι από τη Μαραθόπολη ή Μάραθο, σε απόσταση 1100μ..Το όνομά της το οφείλει στο θαλασσινό θεό Πρωτέα γιο του Ποσειδώνα. Οι ακτές της είναι απότομες και βραχώδεις, χωρίς όμως να λείπουν μερικοί υπήνεμοι όρμοι που προσφέρουν ασφαλές αγκυροβόλιο, οι οποίοι και στο παρελθόν είχαν χρησιμοποιηθεί σαν πρόχειρα αγκυροβόλια. Πυκνή βλάστηση καλύπτει το έδαφός της κυρίως από σκοίνους, κουτσουπιές, γκορτσιές και αγριελιές. Στην ανατολική πλευρά του νησιού, που το μήκος του είναι περί τα 3 τ. χλμ. και θυμίζει μισοβυθισμένο κροκόδειλο ή γενικά ερπετοειδές, υπάρχει μια μοναδικού κάλλους αμμουδιά, που ονομάζεται αμμουδιά της Βουρλιάς, η οποία βρίσκεται μέσα σε ένα ήσυχο όρμο με πεντακάθαρα νερά. Αν κάποιος αποφασίσει να επισκεφτεί την Βουρλιά με δικό του σκάφος, θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός στην είσοδο του όρμου, γιατί βρίσκεται εκεί ένα βυθισμένο σκάφος με κάποια σημεία του να είναι πολύ κοντά στην επιφάνεια ή και να διακρίνονται ελάχιστα. Βορειότερα από την Βουρλιά ο επισκέπτης συναντά έναν ακόμη ήσυχο όρμο που χρησιμεύει σαν λιμανάκι για τους επισκέπτες της Πρώτης και ειδικότερα των επισκεπτών της Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Γοργοπηγής το οποίο διακρίνεται από την πλαγιά του λόφου. Η ονομασία της Μονής προέρχεται από την ομώνυμη εικόνα του 1832 που βρέθηκε στην βραχώδη ακτή το 1984, στο σημείο που υπάρχει ένα μικρό εκκλησάκι. Η δίκλιτη εκκλησία του μοναστηριού είναι αφιερωμένη στην ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Στεφάνου και στην απόδοση της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Το μοναστήρι εορτάζει στις 23 Αυγούστου και στις 24 Σεπτεμβρίου με πλήθος επισκεπτών να έρχονται για να τιμήσουν την ημέρα που βρέθηκε η εικόνα. Μπορεί κανείς να δει μισογκρεμισμένα σήμερα ασκητάρια, γεγονός που μαρτυρά ότι ο τόπος αυτός λειτούργησε ως χώρος περισυλλογής και απομόνωσης για ανθρώπους που ήθελαν να βρεθούν μόνοι μακριά από την κοσμική ζωή.
